2010年10月1日，京都大学東京オフィス（品川）にて，矢野誠京都大学経済研究所教授のセミナーが以下のとおり開催されます。参加は無料（HPには書いてませんが無料のはずです）で，一般の方にどなたでも参加していただけます。ふるってご参加ください（参加申込→こちらのページ）

京都大学附置研究所・センター 品川セミナー 第5回

日程：平成22年10月1日（金）17:30 ～ 19:30
場所：京都大学東京オフィス（品川インターシティA棟27階）

講師：矢野誠（京都大学経済研究所、教授・所長）
講演題目：「金融危機はなぜ起きたのだろうかー21世紀経済の進む道ー」

2008年秋の世界金融危機は，1930年代の大恐慌の再来とも言われ，わたしたちの生活にも深刻な影を投げかけています．一旦は危機を乗り越えるかのように見えた世界経済は，ギリシャやスペインの政府債務の貸倒れリスクの増大などで再び雲行きが怪しくなってきています．

わたしは，10年ほど前から，「市場の質理論」と呼ばれる新しい市場理論を提唱し，研究を続けてきました．この理論に立つと，世界金融危機の根底に，20世紀経済が培ってきた金融市場のルールがIT革命を通じた生産力の増大によって時代遅れになってしまったことがあるのが見えてきます．金融危機を説明する「市場の質理論」とはどのようなものなのか，どのようにしてIT革命が世界金融危機につながったのか，危機を乗り越えるには何が必要なのか，といった問題を分かりやすくお話しします．

共催：日本学術会議サイエンスカフェ

参加ご希望の方は，こちらのページよりお申込みをお願いします。

京都大学東京オフィスへのアクセス

準凹＋1次同次 ⇒ 凹？
http://file.kenjisato.jp/pdf/econ/QuasiConcave.pdf

日経学会春季大会の情報がアップされてました．申込締切りまで残り2ヶ月
日本経済学会２０１０年度春季大会のご案内
開催日：2010年6月5日（土）、6月6日（日）
会場：千葉大学
報告申込：2010年1月8～22日（17:00締切り）
今回から一般会員もポスター報告が可能になったとのこと．一般会員への評判がよいようですね．ポスター報告に関しては毎回レギュレーションに変更があるので注意しましょう．

買いました。最初の方を読みましたが難しいですね。まだ本格的な経済学には到達してないんですが･･････。でも面白い。
ランダムに振舞う状態変数を観察して、ある範囲にいる間は何もせず、境界に到達したところで調整を行うような経済主体を考えます。無視できない固定費用などが存在して、頻繁に調整を行うと最適ではなくなる状況をモデル化するのが動機です。最適化問題の目標（のひとつ）は、何もしない区間を最適に定めることになります。調整を行う際には調整の大きさも制御変数になります。
この問題の難しいところは、利得の割引現在価値を、拡散過程（Brown運動など）に関する停止時刻まで足し上げて期待値を取ったものが無制御区間の評価指標に入る点です。（僕の不勉強のために難しいのか、本当に難しいのかどっちかは分かりませんね･･････）実は、拡散過程の時間積分が局所時間という概念を使うと位置に関する積分に変換される、という数学的事実があります。その結果、無制御区間を最適に設計する問題は、容易に（？）解を得られる形になります。
こういった数学的なツールを使って、価格の調整や企業の参入退出が頻繁には起こらないことを説明する「解ける」モデルが得られます。
なんだか難しそうな名前がつらつらと並んで、この本自体すごく難しいんじゃないかと思えてしまうのですが、内容はともかくとして、記述は直感的な解説を重視したものであり非常に親しみやすいです。式の複雑さは仕方ないので我慢してもらうとして、丁寧に書かれた解説をじっくり読むととても勉強になります。同じ問題を複数の角度から取り上げる記述形式も読解の大きな助けになります。
実は、この手の研究は前々から取り組んでみたかったんです。すでにある程度成熟しているようなので、今から参入できるだろうか疑問ですが、もう少し勉強してみよう。
ちなみに、これから読む（特に、経済学プロパーの大学院生の）方は以下の点には注意が必要です。
・前書きには数学的に厳密と書いてあるけど、全然厳密じゃない
・常微分方程式を解ける必要があります
・連続時間の確率過程論を勉強しているのが望ましい
・当然ですが動的最適化の知識は要ります（こんな本を読もうという人には余計なお世話だろうけど）
マクロの理論家はみんなファイナンスの人みたいに数学を使いこなせる必要があるのかと不思議な気分になります。経済学とはいったい何なんだろう。この本がスタンダードになっちゃうとこれからの大学院生は大変ですね。（扉を開けてカバーの左側に書かれてある書評を読むと、“This authoritative book will be essential reading for graduate students and researchers in macroeconomics.” とあります。ほんとに？）

次々回以降に、西村・矢野マクロ経済動学10章の発表になりました。ここから先は、力学系のカオス的振る舞いについて学びます。一見難しい話ですが、まぁ10回くらい読めば分かります。ここでは難しい証明は全部すっとばしてありますから。ははは。暇ができたら Lasota-Yorke の1973年の論文とかを読んでみると面白いかもしれないですな。
10章は読むのはよいが、発表となると大変だ。当然測度論の簡単な話題は前提として書かれてあるんですが、発表する際にこれらを全部知ってるものとして発表するわけにはいかないので、ちと困ります。なんといいますか、普通に経済学部で経済学を勉強してこられたM1、M2の皆さんがLebesgue積分論の道具を知ってる訳はないだろうし・・・。かといって、測度論の話に深入りしたくもないし。困ったなぁ。
よく考えたらまったく経済学じゃないんだよね、この章。ロジスティック写像みたいのがカオスを生みますよ、って言うだけ言う。最適動学関数がロジスティックに似た形になる経済モデルについて次の章でやる。
さて僕は何を話して何を話さないべきか

買おうかな。

8章以降の担当になりそうなので、Python を使って力学系のシミュレーションとか相図を書いてみたりしようと思う。とりあえずは、ロジスティック写像の分岐図を描くことから始めたんだけど・・・うーん。かけない（笑）
学部のときにやったから余裕だと（10分くらいで書けると）思ってたんだけど、ちとひどい有様です。。反省。どういう風に書いたかは覚えてるんだけど、じゃあそれをPython でどう書いたらいいかが分からんのですわ。
本当にいまさらだけど、数理問題をオブジェクト指向的に書くことの意味がいまいちよく分からんし。。無視してきたツケが回ってきた次第です

（おそらく）2週間後にある西村先生のゼミの範囲を勉強し始めた。ほんとはこんなことせずに、研究しなきゃならないんだけど、いわゆる現実逃避ですね。
テーマは連続時間の資本蓄積モデル。穴なのか簡略化のためにわざと不正確な表現を選んだのかは分かりませんが、つっこみどころはいくつかありました。。さて、どこまでまじめに勉強しようかしら。「そこは目をつぶったんです」って話に目くじら立てて批判したら、空気が読めてないって話ですからねぇ。
・陰関数定理の仮定をきちんと書いてない部分はいうべきだろう
・価値関数の微分可能性は仮定しなくても証明できるってのは、言わないべき？
微妙な点はまだありそうです。ちょっと、悩みどころですね。